外汇掉期避险及其存在的风险 外汇

外汇掉期避险及其存在的风险

什么是外汇掉期?外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金...
阅读全文
掉期是什么意思 外汇

掉期是什么意思

掉期也成为互换,掉期是指双方在一段时间内交换现金流序列的协议。通常,在合同开始时,至少有一种现金流是由一个随机或不确定的变量决定的,例如利率、外汇汇率、股票价格或商品价格。从概念上讲,人们可以把掉期看作是一种远期合约的组合,或者是一种债券的多头头寸,另一...
阅读全文